Mean Reversion และข้อดีของการลงทุนในแนวนี้กับสกุลเงินบิทคอยน์

Mean Reversion กลอุบายนี้บางคนบางทีอาจจะไม่คุ้นเท่ากระบวนการอื่นๆในเชิงแนวทางคิดก็คือว่าทรัพย์สินแต่ละจำพวก แต่ละช่วง จะมีสิ่งที่เรียกว่าค่า Mean เรียกว่าเงินลงทุนเฉลี่ย หรือในบางคนบางทีอาจจะใช้ ราคาที่สมควร เป็นกฏเกณฑ์ 

ถ้าราคามีการปรับนิสัยสูงขึ้นมากยิ่งกว่าค่า Mean หรือต่ำยิ่งกว่าค่า Mean พวกเราจะ Rebalance หรือ ซื้อสวน เป็นลำดับ ด้วยเหตุว่ามั่นใจว่าหากราคาแพงเกินความจำเป็น อีกครู่หนึ่งราคาจะปรับพฤติกรรมลงมาหาค่าถัวเฉลี่ย พวกเราจะแบ่งขายหรือ Rebalance แต่ว่าถ้าหากราคาปรับนิสัยลงมากเหลือเกิน ก็มั่นใจว่าในสุดท้ายราคาจะปรับนิสัยขึ้นไปหาค่าถัวเฉลี่ย พวกเราจะหาจังหวะซื้อสวนแนวโน้ม

ข้อดีและแนวทางของการลงทุน 

1.โดยมากได้ผลเร็ว เกมจบเร็ว การใช้ Mean Reversion นั้นโดยส่วนมากจะเป็นเกมเร็ว ทราบผลเร็ว เพราะเหตุว่าตอนที่เยี่ยมที่สุดสำหรับการใช้วิธีการนี้เป็นตอนที่ตลาดหรือทรัพย์สินนั้นมี Volatility สูง เมื่อตลาดเหวี่ยงแรง การเหวี่ยงกลับมาที่ Mean ก็เลยใช้เวลาไม่นาน

2.มี Reward to Risk Ratio ที่สุดกว่ายุทธวิธีอื่น วิถีคนกล้าที่สวนแนวโน้มนั้นชอบหลบซ่อนความหอมหวานอะไรบางอย่างเอาไว้เสมอ อย่างการหาจังหวะเทรดสวนแนวโน้มปกติ Stop Loss จะค่อนข้างจะแคบ เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ราคาที่ชัด หมายคือค่า Mean เพียงพอพวกเรามาเปรียบเทียบผลกำไรต่อการเสี่ยงก็เลยคุ้มมากมายๆ

ข้อจำกัดในการลงทุน

1.เข้าใจง่ายกว่านั้นเป็นกำเนิดรูปแบบของ Mean Reversion ที่นานๆครั้งเยอะแค่ไหนสำหรับรอบใหญ่ๆแล้วพวกเราสามารถหาจังหวะได้กำไรได้ แม้กระนั้นการกระทำราคาชอบมี Mean Reversion รอบเล็กๆนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งๆแม้กระนั้นพวกเรายากที่จะได้กำไรเพราะว่าไม่เคยรู้จะเข้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไหน

2.กระบวนการนี้ยากที่สุดเป็นหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาประกอบกิจการตกลงใจ ภายใต้ความจำเป็นต้องที่ว่า “การเสี่ยงไม่สูงมากมาย” ถ้าเกิดสมมุติปัญหาพวกเราเป็นเทรดสวนแนวโน้มได้ ราคาลงแรงๆพวกเราถูกใจเข้าไปรับ แล้วทนการขาดทุนได้มาก ก็อาจจะช่างเถอะ แต่ว่าถ้าเกิดปัญหาเป็นซื้อสวนแนวโน้มแล้วต้องการที่จะให้ราคาสลัดกลับไปพบค่า Mean เลยโดยทันที